파인스크립트 _rsi_1

파인스크립트_rsi 전략 기본

 

code-1

strategy("RSI", initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100) 

rsi = ta.rsi(close, 14) // 종가 기준 14봉의 rsi
plot(rsi)  //rsi 그리기

// rsi가 30보다 작아지면 과매도진입(롱)
if rsi < 30
    strategy.entry("long", strategy.long)

// rsi가 70보다 커지면 과매수 종료(롱 매도)
if rsi > 70
    strategy.close("long")

 

strategy 설정

initial_capital = 1000  #초기자본금(또는 수량)설정으로 수익률 관점에서 접근한다면 100이든 1000이든 크게 중요치 않음

default_qty_type = strategy.percent_of_equity  #진입설정 유형 (자본금 기준)

default_qty_value = 100  #자본금을 100% 사용하겠다는 이야기

 

풀어서 설명하면 매수할때 자본금을 100% 투입하겠다는 것. 매매 후에는 이익이나 손실에 따라 가용 가능한 자본금이 변경될텐데 다음 매매에는 변경된 자본금이 100% 투입 된다.

 

 

총 31번의 거래가 발생했고, 수익률은 29.4%

승률은 67%

MDD 최대낙폭은 56%

 

승률이나 수익률은 좋아보이지만 위의 단순한 전략은 큰 리스크가 있다.

위의 소스코드를 기반으로 분할매도 등이 포함되어야 한다.

 

 

code-2

strategy("RSI", initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100) 

rsi = ta.rsi(close, 14) // 종가 기준 14봉의 rsi
plot(rsi)  //rsi 그리기

// rsi가 30보다 작으면 롱진입
if rsi < 30
    strategy.entry("long", strategy.long)

// rsi가 70보다 커지면 롱 종료 후 숏진입
if rsi > 70
    strategy.entry("short", strategy.short)

 

 

code-1, code-2 의 차이점은 code-1은 롱만 매매하는 반면 code-2는 rsi가 70을 넘어가면 기존 롱을 종료(롱이 있는 경우)하고 숏을 진입한다.  반대로 rsi가 30이하로 떨어지면 롱을 진입하고, 기존의 숏을 종료한다.